La estrategia de comercio más simple. Voy a compartir con ustedes una de las estrategias de negociación más sencillas que puedas encontrar. Esto se basa en la idea de implementar S tupidrdquo. No implica ningún indicador sofisticado ni complicado, ni involucra metodologías complejas. Después de leer esto usted puede preguntarse por qué didnrsquot ocurrir a usted o si esto realmente funciona. Le aseguro que si sigue esta estrategia exactamente como se explica aquí y también se adhieren a algunas reglas básicas e instrucciones, nunca tendrá una semana perdida o un mes (podría haber pocos días perdidos de vez en cuando). Así que si usted está listo para ello, aquí va-Simple móvil promedio 200 (para la dirección) Simple media móvil 10 (para la entrada) Marco de tiempo - Cualquiera. Funciona en gráficos de 5 min, hora y día. Los comerciantes del día podrían utilizar las cartas de 5 minutos, los comerciantes del oscilación pueden utilizar cartas de hora en hora y el inversionista a largo plazo puede utilizar gráficos diarios. Artículo - Se puede utilizar para cualquier par de divisas, mercancía, índices o acciones. Entrada larga - cuando el precio de la vela se cierra o ya está por encima de 200 días MA, a continuación, esperar a la corrección de precios hasta que el precio cae a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra más de 10 días MA en la parte superior, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por debajo de la MA de 10 días. Entrada corta - Cuando el precio de la vela se cierra o ya está por debajo de 200 días MA, a continuación, esperar a que la corrección de precios hasta el precio sube a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra por debajo de 10 días MA en la desventaja, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por encima de la MA de 10 días. Límite - el objetivo de beneficio varía con cada elemento. Para los comerciantes de día, le sugiero objetivo de ganancia de 50 de la gama promedio de comercio promedio de ese elemento para el último mes. Por ejemplo, si EUR / JPY (mi favorito por el momento) tiene un promedio diario de rango de negociación de 120 para el último mes, sugeriría un objetivo de 60 pips por día de comercio. Objetivos de beneficio para otros elementos se pueden elaborar de manera similar. Sería un error usar los mismos niveles de objetivo de beneficio para todos los pares de divisas. En mi opinión cada moneda tiene una personalidad diferente. Esto significa que el rango diario de negociación, la volatilidad, la reacción a cualquier noticia, etc es diferente para todos los pares de divisas. 1. Siga las instrucciones de entrada y salida exactamente como se indica arriba. Donrsquot segunda conjetura, o asumir / presumir cualquier cosa. 2. Evite entrar en el comercio cuando el precio está temporalmente por encima / por debajo de 10 días de MA, pero el precio hasnrsquot vela totalmente formado todavía. Ingrese el comercio sólo después de que el precio de la vela se cierra por encima / por debajo del MA de 10 días. 3. Salir del comercio inmediatamente cuando el precio de la vela se cierra por encima / por debajo de 10 días MA en la dirección opuesta al comercio. Donrsquot permanecer en el comercio que desean que a su vez en su favor. 4. Nunca negociar nunca en la dirección opuesta del mercado. Es decir, donrsquot comprar cuando el precio es inferior a 200 días MA y vender cuando el precio es superior a 200 días MA. 5. Tome beneficios cuando se alcanza el límite. Donrsquot ser codicioso y seguir aumentando el objetivo. Recuerde: Un pájaro en la mano vale dos en el monte. 1. Para los comerciantes del día de la divisa, esta estrategia trabaja mejor en la sesión de Londres pues hay volatilidad máxima. Alrededor de 3 am-11am tiempo de Nueva York sería el mejor momento. 2. Como esta estrategia se basa en análisis puramente técnico, sugiero que apague sus entradas de análisis fundamental y noticias. No permiten que el análisis fundamental influya en los oficios. Recuerde que el precio siempre es correcto. Cualquiera que sea el efecto del análisis fundamental o de la noticia sobre la moneda siempre se reflejará en el precio. 3. Donrsquot saltar en los oficios. Deje tiempo para que se forme el conjunto. Siempre habrá oportunidades disponibles. 4. El apalancamiento es un asesino silencioso. Donrsquot uso apalancamiento excesivo para el comercio. Incluso la mejor estrategia en el mundo no le impedirá aniquilar su equidad. 5. Recuerde que sólo 5 de los comerciantes día ganar dinero de manera coherente. Y la estrategia de negociación no es la razón número uno para esto. El fracaso para implementar la estrategia completamente y no seguir las reglas y directrices es la razón número uno para las pérdidas de la mayoría de los comerciantes de día. Estoy adjuntando aquí capturas de pantalla de gráficos que muestran las señales de entrada y salida para diferentes monedas y para diferentes marcos de tiempo. Fig. 1 - Euro-JPY gráfico de 5min para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Chart Hrly de desde 22-31 Jan 2013 mostrando ganancias de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de desde 04-15 Ene 2013 mostrando ganancias de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Tabla de Hiram de desde 09-15 Jan 2013 mostrando ganancias de 300 pips Como se ve en las capturas de pantalla, este sistema no es un Santo Grial de comercio, de hecho, no hay ningún Santo Grial de la estrategia comercial en cualquier lugar. Cada sistema tiene negocios rentables y perdiendo. Pero como se ha visto anteriormente, en esta estrategia, el beneficio de las operaciones rentables es acumulativamente mayor que las pérdidas de las operaciones perdedoras. Como una guía, he observado que hay por lo menos 2-3 operaciones rentables del día en una semana dada (50-60 pips por el comercio que usa la carta de 5 minutos), 2-3 intercambios rentables del oscilación disponibles en un mes (200-300 pips Por comercio usando el gráfico de 1 hora) y 1-2 operaciones lucrativas a largo plazo en un año dado (alrededor de 1000 pips por comercio usando gráficos diarios). Utilizando el plan de gestión de dinero de sonido que puede lograr el retorno de 50-100 por año en su capital. Gracias por tomarse un tiempo para leer este artículo. Espero haber podido agregar un poco a su conocimiento y desearle a todos la buena suerte en su comercio. ¿Podría usted comentar por qué no cerró sus operaciones en las figuras 2 y 4 cuando la vela se cerró por encima de 10 ma. En torno a 125.19 y 1.3453 respectivamente Gracias Auto1 por sus comentarios. Su consulta es muy válida y una parte importante de la estrategia que se me olvidó agregar en mi artículo. En las figuras 2 y 4, ambas operaciones ya tenían ganancias. Por lo tanto no hay necesidad de cerrar el comercio. Deje que el comercio continúe hasta nuestro objetivo de beneficio (50-60 pips para el comercio de día como en la figura 2 o 200-300 pips para el comercio de swing como en la figura 4) logrado. Sólo si la tendencia se invierte, entonces las operaciones pueden cerrarse al precio de entrada o alguna pérdida dependiendo de la vela de cierre de la inversión. Espero que haya respondido a su consulta. Esta estrategia, ya que las otras estrategias de promedios móviles simples o estrategias de promedios móviles exponenciales sólo funcionan en las condiciones del mercado de tendencia. Esta es la principal desventaja ya que el precio se mueve más de 75 en movimientos de rango y consolidaciones. Trabajaría con una buena gestión del dinero para un gran comercio rentable para cubrir todas las pequeñas pérdidas de las consolidaciones y los mercados de alcance. Espero eso ayude. Gracias doctortyby por sus comentarios. Como bien dijiste, esta estrategia sólo funciona en los mercados de tendencias. Es por eso que había mencionado en mi artículo a día de comercio en los mercados de Londres (3-11 horas de Nueva York), ya que hay volatilidad máxima, lo que aumenta las posibilidades de obtener oficios más rentables. También la proporción de recompensa de riesgo es de alrededor de 1 a 4 que cubriría la pérdida de operaciones. Saludos Al igual que doctortyby dijo, esto funcionará perfectamente en los mercados de tendencias, y se whipsawed hacia adelante y hacia atrás con muchas pérdidas en los mercados de alcance. Puede ser rentable en el largo plazo, pero intento agregar algunos filtros más para reducir las falsas señales que este tipo de estrategia genera en los mercados de alcance :) Im un comerciante de la tendencia yo, así que reducir señales falsas de la tendencia es de la importancia extrema. Buena estrategia. De él usted puede crear la estrategia de robot. Simple y provechoso para los desgloses de negociación En el artículo siguiente, describiré una estrategia completa para los desgloses de comercio. Esto incluye: Definición de ldquoBreakoutrdquo Ejemplos Lo que realmente sucede en un ldquoBreakoutrdquo Monedas a negociar Marcos de tiempo para negociar Sesiones de negociación Encontrar un nivel para posibles rupturas Buena configuración Entrada de comercio Stop-Loss y Take-Profit niveles Resumen / Puntos clave Muchos gráficos, Configuraciones y ejemplos de comercio, también se incluyen. Estos ejemplos ayudan a explicar la Estrategia de Negociación de Breakout y refuerzan los diferentes puntos que debemos discutir. Espero que encuentre esta estrategia útil para su comercio. Definición de ldquoBreakoutrdquo ldquoBreakoutrdquo es el movimiento de precios a través de una barrera. La barrera puede ser un nivel de soporte o resistencia, una línea de tendencia, un canal, un triángulo, etc. Cualquier nivel técnico o área de precios, que mantenga el precio moviéndose más alto o más bajo a través de él, es una barrera. La ruptura ocurre cuando el precio finalmente se mueve a través de la barrera. Letrsquos mirar algunos ejemplos recientes. El primer ejemplo está en EUR / USD Cuatro Horas. La barrera se encuentra en el área 1.3030-1.3050 (rectángulo rojo). Podemos ver claramente cómo esta área actuó como resistencia, manteniendo el precio varias veces de moverse más alto (flechas rojas). El Breakout está marcado con una flecha verde llena. El precio rompió esta barrera y continuó moviéndose más alto. El siguiente ejemplo está en EUR / AUD 4 Hour Chart. La barrera es el promedio móvil simple, 50 períodos (línea roja). Este indicador técnico actuó como resistencia, manteniendo el precio por debajo (flechas rojas). El Breakout está marcado con una flecha verde llena. El precio rompió esta barrera y continuó mucho más alto. El tercer gráfico es USD / CHF 1 Día. Aquí vemos dos ejemplos. La barrera es alrededor de 0.9380 (área marcada horizontalmente). Esta área primero actuó como resistencia (las dos primeras flechas rojas, desde la izquierda). El primer Breakout está marcado con una flecha verde llena. El precio se rompió el 28.02 y se movió más alto. Entonces, el mismo área 0.9380 actuó como soporte. Mantuvo el precio de ir más bajo en 14.03 y 22.03 (flechas verdes). El segundo Breakout está marcado con una flecha roja llena. El precio se rompió a través de 04.04 y se movió más bajo. Lo que realmente sucede en una ruptura Permite tomar por ejemplo una barrera de apoyo. Cuando el precio alcanza por primera vez la barrera de soporte, no puede moverse a través de ella más bajo. La razón es que hay compradores a ese nivel. Ellos están comprando la moneda al precio de barrera y lo apoyan de caer más bajo. Mientras los compradores tengan posiciones y órdenes mayores que los vendedores, evitarán que el precio se mueva más bajo. Cuando se produce Breakout, los vendedores han ganado la ventaja. Sus pedidos son más grandes que las posiciones y pedidos de los compradores. Si los vendedores son mucho más fuertes que los compradores, el precio se moverá rápidamente a través de la barrera de soporte. Este es el Breakout. El precio provocará que los compradores detengan las pérdidas. Se ven obligados a cubrir sus pérdidas ya liquidar sus posiciones. Además, generalmente nuevos vendedores se unirán y pondrán más pedidos de venta. Esto aumentará la presión de venta más y mover el precio aún más bajo. Divisas para negociar La estrategia de negociación de ruptura funciona en todas las divisas. Puede cambiarlo en cualquier moneda que desee. Personalmente, me gusta el comercio de los comandantes y algunas cruces. Los marcos de tiempo para el comercio Los mejores marcos de tiempo para el comercio de esta estrategia son el día 1 y 4 horas. Como se ve en los ejemplos anteriores, la estrategia funciona bien en marcos de tiempo de 1 día y 4 horas. Las barreras sobre estos marcos de tiempo suelen mantenerse firmes en las primeras pruebas. Por último, cuando el precio se rompe a través de ellos, normalmente hay alguna continuación significativa en la dirección de la ruptura. En marcos de tiempo más altos, como 1 semana y 1 mes, las barreras son aún más fuertes. Sin embargo, hay muchas menos oportunidades de comercio en el mismo lapso de tiempo. Por otro lado, en los marcos de tiempo más bajos, como 1 hora y 15 minutos, hay muchas más oportunidades de comercio. Sin embargo, el precio no respetará las barreras tan bien. Hay muchos más brotes falsos. Precio parecen romper una barrera y luego de repente retroceder, sin continuación en la dirección de la ruptura. Sesiones para el Comercio Las mejores sesiones para negociar esta estrategia son la Sesión de Londres y la Sesión de Nueva York. Normalmente hay un buen movimiento de precios en estos momentos. Estamos interesados en un movimiento significativo de precios, después de la ruptura. Por lo tanto, es lógico que el comercio a veces que el mercado es muy activo. Encontrar un nivel para la ruptura posible El primer paso en la aplicación de esta estrategia es encontrar un buen nivel (barrera) para ver una posible ruptura: En el gráfico de 1 día, el nivel debería haber mantenido el precio durante al menos dos semanas. En el gráfico de 4 horas, el nivel debería haber mantenido el precio durante al menos 3 días. Tanto en las tramas de 1 día como en las de 4 horas, el nivel debe ser probado al menos tres veces antes de la fuga. Cuanto más tiempo tenga un nivel y, lo que es más importante, cuanto más se pruebe, mejor. Los mejores breakouts ocurren después de que la barrera realizó muchas pruebas durante un largo período de tiempo. En el siguiente ejemplo de EUR / USD de 1 Día, el nivel (rectángulo rojo) se define mediante tres pruebas (flechas rojas) durante un período de aproximadamente dos meses y medio (flechas rojas durante el período 13.09-1.12) Buena configuración Una buena configuración Tiene las siguientes características: La barrera de precio durante un largo período (al menos 2 semanas en el 1 Día o 3 días en 4 horas - ver más arriba) La barrera se probó muchas veces (al menos 3 veces - ver más arriba) El precio se mueve rápidamente Para probar la barrera por el tiempo final antes del Breakout. Aquí hay un acercamiento del ejemplo anterior: El rectángulo negro define la última prueba de la barrera, antes del Breakout. Vemos que casi todas las velas son del mismo color verde. La mayoría de las velas son de tamaño medio o grande, sólo hay dos pequeñas velas. El precio no se rechaza a nivel de barrera. Simplemente pasa a través de ella fácilmente. Por ejemplo, vamos a comparar la acción de precio en la última prueba seguida de Breakout (rectángulo rojo) con la de las pruebas anteriores (rectángulos negros). En las pruebas anteriores, el precio se recuperó de nuevo. En la última prueba, el precio permanece en el área de barrera después de la prueba, y luego estalla bien. La vela de desdoblamiento es una vela grande, de cuerpo lleno, o con una mecha muy pequeña en el lado de la rotura. Esto señala un movimiento poderoso, despejando todas las posiciones y órdenes que anteriormente mantenían la barrera (ver Lo que realmente sucede en Breakout arriba). Aquí itrsquos marcado con una flecha verde: Algunas velas más siguen la Vela Breakout, en la misma dirección. Queremos ver algo más de continuación, ya que el precio cobra impulso en la dirección de la ruptura. Aquí hay un buen ejemplo, en EUR / AUD 4 horas. La continuación está marcada con un rectángulo: Después de que el precio alcance alguna nueva barrera, se desliza de nuevo a la zona de ruptura. Las velas de este retroceso son mucho más pequeñas que la Vela Breakout. Hay más velas en el movimiento de retirada correctiva, que en el movimiento impulsivo Breakout. El movimiento de retroceso aparece dentro de un rectángulo negro: Ingrese el comercio cuando una vela de retroceso toque el nivel de Desglose pero no lo viola. Por ejemplo, si la barrera era un nivel de resistencia, ahora debería actuar como soporte. Por lo tanto, la vela debe cerrar en el nivel Breakout, o por encima de ella. No debe cerrarse debajo de él. Entre por largo, al final de esa vela. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo EUR / USD de 4 horas, el comerciante compra al cierre de la vela marcada con una flecha negra. La vela fue la primera vela en tocar el área de Breakout (rectángulo rojo). Se cerró por encima de esa zona, por lo que itrsquos una buena entrada. Niveles de Stop-Loss y Take-Profit Stop Loss se coloca 10 pips por debajo del área de Breakout, en 1.3020. Itrsquos marcado con una línea roja: First Take Profit es la barrera más nueva. Esta es la zona que el precio alcanzó después del Breakout, antes de retroceder. En nuestro ejemplo, itrsquos la alta reciente en 1.3120, marcado con una línea verde: Cuando el precio llega a este Take Profit, salir de la mitad de su posición. Mueva su Stop Loss (1.3020) a Break-Even (1.3053). Cambiar Tome Beneficio a la siguiente barrera. En este ejemplo, itrsquos el siguiente nivel de resistencia. Resumen / Puntos Clave Aquí hay un breve Resumen / Puntos Clave de la Estrategia de Negociación en Desglose: Los desgloses comerciales son una estrategia simple y muy potente. Es importante entender el flujo de pedidos en Breakout. La lectura del precio de acción - antes, durante y después de Breakout - nos ayuda a negociar sólo buenas configuraciones. Los niveles de Entrada Precisa, Pérdida de Pérdida y Toma de Beneficios maximizan nuestra rentabilidad. Me encantaría escuchar cualquier pregunta, comentario o sugerencia, por ejemplo: ¿Qué piensas de esta estrategia? ¿Cómo se negocia Breakouts? ¿Tienes alguna sugerencia de cómo mejorar esta estrategia? Gracias por leer este artículo. Espero que encuentre la Estrategia de Negociación Breakout útil para su comercio. Feliz comercio a todos :-) Traducir a Ruso Efegen Gracias :) Aquí están mis definiciones para la Estrategia Breakout en el marco de tiempo Diario. Definiría una barrera de la resistencia como área del precio que no es más de 20 pips altura. El precio ha probado esta área por lo menos tres veces, pero no se rompió más alto. Esto significa, que por lo menos tres velas altas tocado esta zona, pero el precio se mantuvo por debajo de este nivel a partir de entonces. Entre una prueba a la otra, debe haber al menos 5 velas. Además, el precio tiene que moverse 50 pips por debajo de la barrera, antes de otra prueba se puede intentar. Definiciones similares aplican para una barrera de soporte. Efegen La vela de desdoblamiento tiene que ser por lo menos 45 pips. Debe cerrar al menos 20 pips por encima de la barrera. SL se coloca 10 pips por debajo de la parte inferior de la vela de entrada. TP1 se coloca en el nuevo máximo alcanzado después del Breakout. TP2 necesita ser introducido manualmente, ya que esta es la siguiente resistencia anterior. Entrada, Pérdida de Pérdida y Beneficios de Toma se explican en el artículo. Me encantaría escuchar sus pensamientos acerca de estas definiciones :-) Im sorprendido que usted no encuentra 15 minutos como el marco de tiempo de ruptura ideal. 1 DumbAsArock Gracias por tu comentario y voto :-) Estoy de acuerdo en que 15 Minuto es un buen marco de tiempo para los comerciantes inter-día y scalper. Sin embargo, como he tratado de explicar en el artículo, el 1 día y 4 horas, tienen algunas grandes ventajas: Barreras en estos marcos de tiempo por lo general se mantienen firmes en las primeras pruebas. Por último, cuando el precio se rompe a través de ellos, normalmente hay alguna continuación significativa en la dirección de la ruptura. DumbAsArock. Por otro lado, en los marcos de tiempo más bajos, como 1 hora y 15 minutos, hay muchas más oportunidades de comercio. Sin embargo, el precio no respetará tan bien las barreras. Hay muchos más brotes falsos. Precio parecen romper una barrera y luego de repente retroceder, sin continuación en la dirección de la ruptura. Espero que esté claro ahora. Gracias de nuevo por su comentario importante. Tenga un gran día de negociación. -) Me gusta su perspectiva, contribución muy buenaAlgorithmic trading for dummies Estoy de vuelta con algo completamente diferente para este artículo Este es sobre el comercio algorítmico como en la escritura de un algoritmo comercial que automáticamente hará operaciones en su nombre en los mercados de cambio de divisas. ¿Por qué el comercio algorítmico Este es un blog de programación de juegos que escucho llorar. Bueno, hasta ahora he estado hablando casi exclusivamente de algoritmos y técnicas en el desarrollo de juegos, pero en realidad no soy sólo un algoritmo de programadores de juegos de todo tipo me interesa y más que Im siempre interesado en pequeños detalles que hacen que los sistemas complejos de trabajo, y Las finanzas están llenas de pequeños detalles y una jerga impenetrable. Pero, en realidad es bastante simple de configurar y escribir su primer algoritmo todo el software es completamente gratuito, casi todos los corredores tiene una cuenta de práctica libre por lo que la barrera de entrada es básicamente cero. ¿A quién va dirigido este artículo? Este artículo está dirigido a programadores que siempre han sido curiosos acerca de las finanzas y los algoritmos comerciales, pero nunca han examinado en gran detalle. Peligro, Will Robinson, PELIGRO Por supuesto, hay que decir que sería una idea fantásticamente mala dejar que cualquiera de tus primeros algoritmos se ejecute en una cuenta real porque perderás mucho dinero. Así que por favor no lo hagas. Simplemente utilice una cuenta de comercio de papel para comenzar y retroalimentar usando el Probador de Estrategia, del cual hablaré más adelante. Antecedentes Tiene sentido empezar con una visión general de cómo el comercio financiero, y en particular el comercio de divisas realmente funciona. En su corazón el comercio se trata de un intercambio de un activo para una cierta cantidad de dinero que el comprador gana el activo y el vendedor gana el precio de venta. Los activos involucrados podría ser casi cualquier cosa, los más populares son acciones y acciones, divisas, oro, plata, etc La clave es que el comprador sólo quiere pagar una cierta cantidad y el vendedor quiere ganar una cierta cantidad, ya menudo estos Los valores no coinciden. Si tomamos este simple ejemplo de dos partes tratando de hacer un intercambio y extrapolar a decenas de miles de personas intercambiando el mismo activo que necesita alguna forma de administrar el sistema para que todos los compradores y vendedores involucrados pueden obtener una visión clara de cada parte preguntando Precio o oferta de compra con el fin de obtener el mejor trato. Lo que se acaba con es lo que se llama el libro de pedidos que es simplemente una lista de todos los compradores precios de puja y todos los vendedores preguntando precios ing (a veces también llamados precios de oferta). Un ejemplo de libro de pedidos, este es eur / bitcoins Above es un ejemplo de lo que parece un libro de pedidos para un activo en particular en este caso su bitcoin s se vende por euros. Usted puede ver claramente lo que los compradores están dispuestos a pagar (a la izquierda) y lo que los vendedores están dispuestos a vender en (a la derecha). Otra cantidad importante enumerada es la cantidad que se vende o se compra, esto es auto explicativo realmente simplemente la cantidad del activo que es ofrecido para la venta, o la compra. Usted notará que los precios de Ask son siempre más altos que los precios de la Oferta. Esto tiene sentido lógicamente, porque si los valores fueran los mismos, o si los precios de Ask fueran inferiores a los precios de la Oferta, el intercambio ya habría tenido lugar y las entradas habrían sido retiradas del libro de pedidos (asumiendo que las cantidades eran las mismas en ambos Bid y pregunta). Esto nos trae perfectamente a la primera parte de la jerga. La propagación. La propagación La propagación es simplemente la diferencia entre el precio más bajo de la pregunta y el precio de la oferta más alto. Representa el coste de negociar - si usted quisiera comprar y luego vender directamente después usted terminaría pagando el coste del reparto para la conveniencia de una transacción inmediata, que nos trae a nuestra definición siguiente. Órdenes de Mercado. Pedidos de mercado Un pedido de mercado es una transacción que tiene lugar instantáneamente. Para que esto sea posible, el precio de compra debe ser igual al más bajo pedir en el libro de pedidos (para una compra) y para una venta, el precio de venta debe ser igual al precio más alto de la oferta. Obviamente no tiene sentido comprar y luego vender al instante porque youd siempre estar perdiendo dinero (la propagación) en cada uno. Cuando usted pone una orden de mercado, usted tiene generalmente una cierta idea que el precio se moverá en su favor antes de usted entonces coloca la orden opuesta para cerrar el reparto. Ordenes limitadas Las órdenes en el libro de órdenes son todas las órdenes límite de los precios de compra deseados de la gente (que están siempre debajo del mejor precio de la pregunta) y de los precios de venta (que están siempre sobre el mejor precio de la oferta). Después de una cierta cantidad de tiempo (aunque, quizás nunca en casos extremos) una orden será sometida que satisface el comprador o el vendedor en la tapa del libro de orden y su reparto será llenado. Las personas que ponen órdenes límite están contentas de esperar hasta que el mercado se mueva a su favor antes de que incluso hacer un trato - aunque esto nunca puede suceder, o puede suceder muy rápidamente. En un sentido muy real, el valor de un activo determinado se define directamente por el precio mínimo que alguien está dispuesto a vender o el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar. La parte superior del libro de órdenes contiene esos valores, como ya hemos aprendido, por lo que su tentación de pensar por sí solo definiría el precio y, por lo tanto, sería trivial controlar artificialmente el valor de un activo poniendo cuidadosamente órdenes limitadas en el libro de pedidos. Sin embargo, hay una complicación relacionada con la cantidad de la orden. La cantidad de una orden define su significado al establecer el valor de un activo, la razón de esto es su longevidad. Cuanto mayor sea la cantidad de un pedido, más tiempo tendrá que existir en el libro de pedidos. Imagínese a alguien haciendo un pedido para vender un millón de manzanas a 0,25 por manzana (el precio más barato). Esta orden es probable que permanezca en el libro de pedidos por un tiempo mucho más largo que alguien tratando de vender 10 manzanas. Así que esta gran orden de vender manzanas a bajo costo comienza a tomar todo el comercio de los vendedores más pequeños su única opción es tratar de socavar el enorme orden y vender aún más barato, por ejemplo, a 0,24 por manzana (o pueden esperar que fuera, por supuesto, pero Que podría tomar demasiado tiempo). Con el tiempo otra gran orden de vender vendrá a lo largo y socavado la orden original, por lo tanto, los precios de conducción aún más bajos. Eventualmente, todas estas enormes órdenes se llenarán completamente y los precios empezarán a estabilizarse nuevamente a niveles nominales, aunque pueden no volver a donde estaban. Un gran ejemplo de cómo las órdenes grandes pueden mover el precio estaba en el desplome del bitcoin de 19/6/2011 - alguien había hackeado en el intercambio más grande del bitcoin MtGox, robado una cantidad extensa de bitcoins y después intentó venderlos en el mismo sitio. Los precios pasaron de 18 USD / bitcoin a prácticamente 0 en cuestión de minutos. Esto sucedió porque bitcoin sigue siendo una moneda bastante ilíquida, por lo que volúmenes grandes pueden mover los precios sustancialmente más que en otros mercados más líquidos. Excluyendo accidentes como el que se muestra arriba, a lo largo de la vida de los activos, el movimiento de precios está ocurriendo en múltiples escalas diferentes, los pedidos realmente grandes impulsan las grandes tendencias, seguidas de pedidos más pequeños que impulsan las tendencias medias y las pequeñas órdenes. Este comportamiento es lo que da a un mercado un fractal como la naturaleza. Naturaleza de mercado similar al fractal A continuación se puede ver un ejemplo de esto (de nuevo en USD vs GOLD) donde las tendencias principales están marcadas por la línea amarilla, las tendencias medias se muestran por la línea blanca y las tendencias inmediatas se muestran en azul. Las tendencias medias causadas por los pedidos más pequeños vuelven a la principal tendencia de precios causada por los pedidos más grandes, y así sucesivamente. Mandlebrot estudió en detalle la naturaleza fractal de la serie de precios. Un mercado de tendencias Lo que acabo de describir es la base de un mercado de tendencias, donde los precios se están moviendo fuertemente en una dirección general. Esto es causado cuando una secuencia de eventos ocurre similar a lo que he descrito anteriormente, pero en una escala masiva. A menudo, esto puede ser provocado por algún tipo de factor externo, como las noticias dicen que hay un artículo de noticias que vincula las manzanas que consumen a los coeficientes de inteligencia más bajos, entonces la mayoría de los vendedores querrán deshacerse de sus existencias de manzanas rápidamente porque nadie va a comprar , Por lo que se venden a un precio más bajo y otros vendedores se unen y esto se conecta en una tendencia de precios más bajos. Los precios del oro comenzaron a seguir una fuerte tendencia después de la crisis financiera de 2008 La crisis financiera de 2008 desencadenó una tendencia en el precio del oro ya que la gente perdió la confianza en los medios tradicionales de inversión. Un mercado que se extiende es aquel en el que los precios oscilan entre varios niveles diferentes (de nuevo en forma de fractal), pero no necesariamente en una clara dirección hacia arriba o hacia abajo. GBP vs USD es un mercado de rango histórico debido a la naturaleza interrelacionada de las dos economías El par de símbolos de divisas GBPUSD es un mercado de rango histórico debido a las economías interrelacionadas de los dos países, aunque últimamente ha estado en fuerte tendencia descendente debido a la Debilitamiento de la libra. Los mercados de divisas Los mercados de divisas o los mercados de divisas funcionan al intercambiar pares de divisas, por ejemplo, pueden negociar GBP / USD y los precios estarán en libras (divisa base) por dólar (moneda de cotización). La forma en que las personas privadas tienen acceso a estos mercados es a través de un corredor. Un intermediario es un intermediario entre los usuarios finales y la Red de Comunicaciones Electrónicas que conecta a todos los grandes bancos de inversión, fondos de cobertura y fondos de pensiones y es el medio por el cual hacen su comercio. Los corredores proporcionan a los usuarios el acceso al comercio a cambio de honorarios, que pueden ser un cargo fijo por volumen negociado, o simplemente estarán ocultos dentro del spread (los corredores simplemente agregarán su comisión a los precios Bid and Ask) Los precios aumentaron en una pequeña cantidad que luego se toma por el corredor como beneficio). Hay muchos diferentes corredores en funcionamiento, todos con sus propios beneficios y desventajas que usted debe evaluar - comparar las cosas como que libre de comisiones broker tiene los diferenciales más bajos, que está regulado por las autoridades financieras o que proporciona la mejor conexión a la ECN (algunos son Ni siquiera conectado en absoluto). La plataforma más popular que utilizan los usuarios y el soporte de los corredores se llama MetaTrader 4 y es de lo que voy a estar hablando en el resto de este artículo, debido a su relativa facilidad de uso, su amplio soporte y su C-como lenguaje de programación MQL4 que Proporciona acceso API a toda la funcionalidad de MetaTrader 4 (MT4 de ahora en adelante). Ejemplo de corredor de Forex (afiliado) Los mercados de Forex accesibles para el usuario son ligeramente diferentes en su operación de lo que he descrito hasta ahora en este artículo principalmente porque nunca terminan siendo dueño de la compra de activos youre. Esto parece algo extraño porque rompe de la realidad - cómo puede usted vender algo que usted nunca poseído realmente, por ejemplo Bueno en Forex usted puede Cada compra debe cerrarse con una venta y cada venta debe ser cerrada con una compra, así que usted termina siempre para arriba Poseer la moneda base, nunca la moneda de la cotización. Tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que impide ciertos algoritmos de negociación de ser posible - por ejemplo, no se puede ejecutar un algoritmo de Market-Maker en un corredor de Forex porque tienes que cerrar cada comercio con el comercio contrario. Lo más cercano que puede hacer es lo que se conoce como grid-trading, pero voy a entrar en estas diferentes técnicas en un artículo posterior. La ventaja de Forex es que usted puede ganar dinero en un mercado de tendencias abajo porque puede vender alto y luego comprar de nuevo cuando los precios son bajos esto es lo que se conoce como Shorting. MetaTrader 4 La interfaz MT4 parece desalentador al principio, pero es realmente muy simple. MT4 La parte principal de la pantalla está ocupada por los precios de cotización del par de divisas elegido, con los símbolos de par de divisas disponibles mostrados en un panel a la izquierda, el navegador (para elegir scripts, indicadores y algoritmos) Y - en mi puesta en marcha - el probador de estrategia en la parte inferior. Es importante tener en cuenta que los precios de cotización mostrados en las gráficas en MT4 representan sólo los precios de puja más altos del libro de pedidos para un par de divisas dado. El libro de pedido completo no está disponible para su visualización. Sólo tiene acceso a la parte superior del libro de pedidos en el panel Market Watch (Reloj de mercado) a la izquierda. MT4 proporciona una gran cantidad de indicadores integrados, que son pequeños programas que se ejecutan sobre los precios de la serie de datos y salida algo visual superpuesto a los precios. Un ejemplo simple sería el indicador de media móvil, que muestra un promedio de la serie de precios con un período dado (número de muestras) mostrado en rojo. Las medias móviles ayudan a suavizar el ruido en una serie de precios y hacen que la tendencia general sea más clara a expensas de la adición de retraso. Indicador de media móvil Los marcos temporales MT4 proporcionan una serie de marcos de tiempo diferentes a través de los cuales se pueden visualizar las series de precios de un símbolo particular: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN. M1 a M30 son minutos, H1 a H4 son horas, D1 es días y MN es meses. Each individual unit of these time-series are referred to as Bars. Various different time-frames available The reason for providing so many different views of a price series is that it helps traders judge the long-term, mid-term and short-term trends in a currency. In general, the lower minute time-frames also contain the most noise which is defined as trades which obscure the general trend, which is why a lot of professional traders only deal with H4 or higher time-frames which are much easier to read and dont require lightning reaction times. It should be clear that what these time-frames represent are in-fact a normalised view of the price-series in reality trades do not occur on such regularly spaced intervals in time, they occur as and when. Therefore what you see in MT4 is actually an interpolated view of the true price action. OHLC As well as bid prices in MT4 you also have access to Open prices, High prices, Low prices and Close prices sometimes referred to as OHLC. This is an artefact of the normalisation of the price-series because prices have been normalised into bars it stands to reason that traders might like to know what was the starting price of the bar (Open), where the high and low points were and what the last price in the bar was (Close). All this information can be encoded into the price-charts as candles. Two candles on a chart, one bullish, one bearish In the above diagram, the left candle is coloured black to indicate a bullish motion and the right candle is white indicating a bearish motion. Many candles on a price chart Bearish and Bullish Trading terms: a bullish market (or candle) is one that is or has risen in price, whereas a bearish market is one that has fallen in price. Ticks A tick (in MQL4 terminology) is a single change in Bid price and is the highest possible resolution of viewing price-action. There is no default tick view price series in MT4, although the Market Watch pane does have a Tick Chart on it which you can use to see incoming changes. Ticks are most interesting when it comes to actually writing an algorithm. Pips and pipettes A pip is 0.0001 units of the quote currency, which used to be the lowest possible unit until some brokers introduced pipettes which are ten times smaller again, which are currently the smallest unit. Points A point in MT4 is the smallest possible unit of the quote currency. What this is actually depends on what your broker supports, but for example on 5 digit broker Oanda, a Point is 0.00001 in EUR/USR and 0.001 in USD/JPY. MQL4 The most interesting part of MT4 for programmers is the MQL4 language. I suggest you take a look at the excellent documentation and reference material provided on mql4 : The language is C-like and has a few basic built-in types, like doubles, ints and arrays, but no complex types like structs or classes. In MT4 you can write custom indicators and custom trading algorithms, which they refer to as Expert Advisors, or EAs. Lets get started with our first EA Right click the Expert Advisors tree in the Navigator and chose Create. Make sure Expert Advisor is selected, then choose Next. Give you EA an inspiring name, such as HelloWorld and then click Finish. You should then be presented with the MetaEditor (which is where youll do all your programming) containing the skeleton for your first EA which should look similar to this: There are obvious initialisation/deinitialisation points which are called from MT4 when the program first runs and when it shuts-down. And the entry point start() which is called once per tick . Lets add something simple to get up and running with a Hello World type example. Just change the start() function to the following: Then press the Compile button and you should have output at the bottom of the screen which reads: Compiling HelloWorld. mq4. 0 error(s), 0 warning(s) Now, switch back to the main MT4 interface and choose View-Strategy Tester from the main menu. The strategy tester is where youll spend a lot of your time as a creator of trading algorithms it lets you test your programmed strategy over previous price-series data on any of the time-frames you want. This is called back-testing and its a completely invaluable time-saving and debugging tool which enables you to test the profitability of your trading strategy. You should then be presented with a pane which looks like this at the bottom of the MT4 interface: The strategy tester If Hello World isnt selected in the first drop-down menu, click on it and select it. Now press the large Start button in the bottom right, and then click on the tab labelled Journal, you should have output similar to this: If you do, congratulations Youve just written your very first trading algorithm although in the loosest possible sense since it doesnt trade. Next time Ive covered an awful lot of ground in this article so there should be a lot to sink your teeth into. Next time I will talk about the programming of actual trading operations and even cover a few common trading strategies Until next time, have fun Hi ive just started trading i doubled my demo acc on plus im very good at it as this is easier than commoditys etc evreyone is always looking for a advantage id love to build one also ive just downlaoded mt4 from here what would this help with How far can it go Ie like what jp morgan goldsachs use or is that impossible 1 company profited 287 out of 288 days using a algorythim can i do one like thteres N how do i start if i got e in math e in english i pick up on things really quick though do u know where i can learn this and putting the algo together etc I have 30k sat there ready to go cheers for artical tho easy understood here (im a dummy lol) I would advice extreme caution, the companies which have successful trading algorithms like you describe have armies of PHDs in quantitative finance who design their algorithms. They8217re not using MT4 either, they will be trading directly using very expensive custom software and hardware which are out of our reach. The best advice is to find something safer to do with your 30k, because forex trading is extremely risky. Interesting that you are a video games programmer doing finance. I8217m in the same exact boat. I did a game demo which you can download from my web site featuring rag-doll physics, etc, etc. I8217m now writing a neural network trading system that runs exclusively on MT4 at the moment. Here8217s a screenshot of the neural network editor: cseditor. png. Anyway, it8217s funny because your article is so new and I have been juggling neural nets and game physics for over a year. Thought I8217d tell you we have a lot in common, ha How very interesting Do the neural-nets allow your algorithms to adapt to changing market dynamics The one recurring problem I seem to have is over-fitting an algorithm to a particular year, or time of year. I8217d love to see something written about neural-nets and algorithmic trading. Well, mine don8217t at least, haha. I know any robot would not be as good as a robot without a feedback loop (control dynamic systems). So basically, ideally you8217d want a base neural network that8217s been trained and then probably want to train it with a small time-step with current data (possibly as part of the tick-loop in MT4). This is all in my head and I8217m not even sure if it8217ll work, but I8217m currently testing EA8217s for EURUSD and USDCHF. I have to do the other major 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and USDCAD. I basically overpower through the problem you8217re describing by training my neural network over the past 4 years. I have a hypothesis that if you overload your neural network with data, it is FORCED to generalize. This is not what we were taught at Caltech8211we were taught to take 10-20 of the data and not to train with it, but use it to verify the other 80-90. Nevertheless, I enjoy graphs like the following: smooth graph. I8217m hoping it will generalize (maybe it8217s the law of large numbers I8217m thinking of) given that it8217s only 14 neurons per middle layer and just 1 middle layer (in addition to the input layer and the outer layer). I don8217t have any references handy, but my process is this: feed an equal number of trade and do-not-trade examples as a starting point and then use the neural net you get. Then go through and reinforce it with positive and negative examples you see fit. I8217m not a bold trader, so I tend to have more negative examples than positive examples. The darn little devil still manages to trade a lot though and making sure it trades right can be hard. My stop loss is at 350 PIPS currently, ha Anyway, let me know if you have any more questions. It sounds interesting 8211 something I definitely want to look into. A word of caution though, your graph (although impressive looking) could be misleading due to bad tick data 8211 I had a similar experience where an algorithm of mine was making over 2 million in one year (with 8216n/a8217 back-testing quality as yours is showing), but once I got tick-by-tick data working in MT4 I ended up with an algorithm which wasn8217t in the least bit profitable. To get tick by tick data, download TickStory Lite: Then you will need to find your symbols and download the data. Tell tick-story where your MT4 install is, and then write protect the history data in tester/history and then only launch MT4 from the menu option in tick-story as this patches the. exe so MT4 is able to use the tick data. Hope that helps Hmm. nifty. I8217m going to try it and let you know my results. I get my data from eSignal (5m is what I use). I don8217t know how getting data from tick story would change anything, but Ill let you know. I8217m currently downloading the last 4 years of data (taking forever). It actually comes from Dukascopy8217s database, but tickstory allows you to get that data exported and into MT4. I8217d very very interested to hear your results after you get set up with 99 quality back-test data Ok the results are in (unfortunately, I was unable to wait it out for 4 years data so I went with 1 year). You can see it, here. Looks like it still works, thank goodness I am going to get more data overnight and try again, I8217ll post the results. Ahhh, that8217s better Glad your results are still positive. That graph is impressive huge profit factor. IMO the only thing to work on is reducing that draw-down8230 I8217d like to see results for more than one year as well. Yeah, my dad says the same thing. He likes the accuracy, but the draw-down8230 that damned draw-down, lol. Neural nets are neat things. They basically help you find a function given an input vector and (usually) a boolean output (YES/NO). The more layers you put in them the more complex binary tree decision trees they create (if I8217m not mistaken). One of my classes at Caltech, they asked us 8220how does the number of layers affect the neural network8221 and of course I never saw the solution, but I think the more layers you have, the more sectors in the solution space of functions you cover. Anyway, the whole thing is still kind of magical for me. I use it as a black box. Let me know if you need help. It8217s not that hard. Here is what my interface looks like: class CSNeuralNet public: CSNeuralNet(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CSNeuralNet(s8 filename) CSNeuralNet(MEHXMLNode root) inline MEHArray ampGetDomainScale() inline CRITICALSECTION ampGetCriticalSection() scalar GetError() scalar ForwardFeed(MEHArray ampinputs) void BackPropagate(scalar desiredOutput, scalar learnRate) void Print(CSApp app) void SaveToFile(s8 filename) void SaveToExternalXML(MEHXMLFile ampxml, MEHXMLNode root) void MakeHeaderXML(MEHArray ampattrib) void LoadFromXML(MEHXMLNode root) void MakeLayers(u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale s8 mnumInputsTxt1024 s8 mnumMiddleLayersTxt1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 The main functions you need are a forward-feed and back-propagation (or learning) function. When you forward-feed, you start at the input and work your way to the output. Then you calculate the error from the output and back-propagate the error using error gradients. Turns out since the activation function at each node is a hyperbolic (usually) function, the derivative is readily available (which is all the error gradient is). Then you basically integrate the error gradient with a time-step (they call this a learning rate) and you8217re done with 1 8220epoch8221 or cycle. How well it learns is based on how many epochs you take it through, but I basically have a check that verifies that the results are what you expect for all test data points and that8217s when I stop running epochs. Anyway, again, I implore you to find out about it yourself, but if you need pointers, let me know. I developed a neural net 2 years ago in my university that could increase and decrease size automatically to adapt to the function and model. I am still trying to understand what information you are using to train your neural net. What is the input and output during the training phase As input, my neural network can take any domain. But the trick is: how you train it What should the inputs of a neural network be MetaTrader is a great tool if the strategy you would like to trade is based on technical indicators and charts. However these days it is getting more and more difficult to find a successful trading strategy exclusively based on technical indicators. In my opinion most successful strategies are nowadays based on economic facts and/or known market efficiencies. AlgoTrader is a Java based Algorithmic Trading Platform that enables development, simulation and execution of multiple strategies in parallel. The automated Trading Software can trade Forex, Options, Futures, Stocks amp Commodities on any market. The system is based on Complex Event Processing (CEP) and Event Stream Processing (ESP). CEP is a very good technique to get started with algorithmic trading. With this technology time-based Market Data Analysis and Signal Generation are coded in EPL (similar to SQL) statements, whereas procedural actions like placing an order are coded in plain Java Code. The combination of the two provides a best-of-both-worlds approach and accommodates strategies that are predominantly time-based and therefore cannot be programed with traditional procedural programming languages. Some of the features of the system: 8211 3 different GUI8217s 8211 Different Broker Interfaces (Native and Fix) 8211 Support for custom Derivative Spreads 8211 Several built-in Execution Algorithms 8211 Support for Forex, Options, Futures, Stocks, Commodities, etc. 8211 Multi-Account Functionality amp amp Multi-Module Strategies 8211 Automated Forex Hedging amp Options Pricing Engine There are two versions available of AlgoTrader: 8211 An Open Source Version that you can download for free 8211 A Commercial Version (with Support and Professional Services) Whao. What an educative and informative article for a dummy like me. Looking forward to part 2. Welldone Paul, I like you simplified analysis of the forex market. Does anyone know where I can also learn about writing automated strategies for currenex platform or by utilizing the FIX API I8217ll even appreciate a book on it or better still, a tutor. About the author A games industry veteran of ten years, seven of which spent at Sony Computer Entertainment Europe, he has had key technical roles on triple-A titles like the Bafta Award Winning Little Big Planet (PSP), 24: The Game (PS2), special effects work on Heavenly Sword (PS3), some in-show graphics on the BBCs version of Robot Wars, the TV show, as well as a few more obscure projects. Now joint CEO of Wildbunny, he is able to give himself hiccups simply by coughing. 1NobNQ88UoYePFi5QbibuRJP3TtLhh65Jp Featured Posts Tutorials with code to buy Friends My MetaTrader 5 products
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