Gamma Scalping NFLX Short Time Spreads Advertencia: el contenido de abajo es super avanzado, pero quería sacarlo de allí para mostrar cómo hay más opciones que comprar y poner. A principios de esta semana he discutido el potencial de un buen comercio de volatilidad en NFLX. Con la ruptura de hoy, funcionó. Pero hay una manera de mejorar la posición Heres lo que parece ahora: Dependiendo de lo que el precio que estaba viendo, ahora son hasta alrededor de 20 en el riesgo máximo. No está mal por unos días. Cuál es más, la estructura del término que discutimos ha vuelto, que ha ayudado a la estructura total de este riesgo. Sin embargo, tenemos el riesgo de revertir la media, y recuperar sus ganancias. Así que todo lo que tienes que hacer aquí es neutralizar la exposición direccional por el comercio de acciones. Para cada venta de propagación de tiempo, simplemente obtener 10 acciones largas de NFLX. Heres el nuevo perfil de riesgo: Así que has mantenido la gama larga, te terminas con theta largo en un movimiento más bajo, y usted tiene el potencial de mayores beneficios si se corre de nuevo a 130. Si usted mira el gráfico a la derecha, se parece a algo Como una relación de llamada comprar. Si volvemos hacia 120 No me gustaría verlo para sostenerlo, pero durante otra semana, a medida que la decadencia del tiempo comenzará a erosionar sus ganancias. Steven Place es el fundador y jefe de comercio en investingwithoptions / Straddle Trading y Gamma Scalping Opciones de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estándar disponible en tradeking / ODD antes de comenzar las opciones de negociación. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. La oferta libre de comisiones para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias piernas. Las estrategias de opciones de varias piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las cargas y los gastos de los fondos mutuos o de los fondos negociados en bolsa (ETFs) antes de invertir. El prospecto de un fondo mutuo o ETF contiene esta y otra información, y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. Los rendimientos de las inversiones fluctúan y están sujetos a la volatilidad del mercado, de manera que las acciones de los inversionistas, cuando se redimen o se vendan, pueden valer más o menos que su costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes a límite y si se ejecutan solo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint no envía órdenes a ningún otro lugar con el propósito de manejar y ejecutar órdenes. La información se obtiene de fuentes consideradas fiables, pero su exactitud o integridad no está garantizada. La información y los productos se proporcionan en la mejor agencia de los esfuerzos solamente. Por favor, lea los Términos y Condiciones Completos de Renta Fija. Las inversiones de renta fija están sujetas a diversos riesgos incluyendo cambios en las tasas de interés, calidad de crédito, valuaciones de mercado, liquidez, pagos anticipados, amortización anticipada, eventos corporativos, ramificaciones impositivas y otros factores. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. 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El comercio de divisas (Forex) se ofrece a los inversores autodirigidos a través de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc y TradeKing Securities, LLC son empresas independientes, pero afiliadas. Las cuentas Forex no están protegidas por la Securities Investor Protection Corp. (SIPC). El comercio de divisas implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Aumentar el apalancamiento aumenta el riesgo. Antes de decidir el comercio de divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos financieros, el nivel de experiencia de inversión y la capacidad de asumir riesgos financieros. Cualquier opinión, noticias, investigación, análisis, precios u otra información contenida no constituye asesoramiento de inversión. Lea la información completa. Tenga en cuenta que los contratos de oro y plata al contado no están sujetos a regulación bajo la Ley de Intercambio de Mercancías de los Estados Unidos. TradeKing Forex, Inc actúa como un corredor de introducción a GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Su cuenta forex se mantiene y mantiene en GAIN Capital, que actúa como agente de compensación y contraparte en sus operaciones. GAIN Capital está registrado en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y es miembro de la National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. es miembro de la Asociación Nacional de Futuros (ID 0408077). Copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial, Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC, miembro de FINRA y SIPC. Forex ofrecido a través de TradeKing Forex, LLC, miembro NFA. Opciones: Gamma scalping estrategia El comercio es un negocio serio con la fuerte posibilidad de pérdida financiera. A menos que usted se beneficie con independencia de la dirección del mercado, que están sujetos a los caprichos del mercado. Estudiar los titulares actuales probablemente agregará a su confusión. Estamos en medio del mercado alcista más nuevo o más grande o en el precipicio de la destrucción. Sobre la base de esta perspectiva y el ldquoHow acerca de este gráfico de Applerdquo, ¿dónde crees que Apple Computers se dirige afortunadamente para los comerciantes opción, un straddle puede utilizarse para el comercio en el mercado en ambas direcciones con relativa seguridad. Un straddle es la compra simultánea de una llamada y una put. Mientras el instrumento subyacente se mueve más en cualquier dirección que la inversión de ambas opciones, se obtendrá un beneficio. Usted puede preguntar: ldquoCómo puedo ir mal con este traderdquo Dos cosas pueden transpirar contra usted: la decadencia del tiempo y / o una disminución en la volatilidad implícita de las opciones. Estas dos variables negativas (denominadas ldquothetardquo y ldquovegardquo) pueden atenuarse en gran medida a través de gamma scalping. Gamma scalping también es una herramienta poderosa para usar cuando se compra un straddle, y la acción se mueve considerablemente (como le gustaría), pero luego se retira de nuevo al precio inicial en el día siguiente. Delta mide la cantidad que mueve una opción en base a un movimiento de un punto en el subyacente. Una llamada larga tiene deltas positivos. Hace el dinero como los avances subyacentes. Un put largo tiene un delta negativo. Una opción de at-the-money (ATM) tiene una probabilidad de 50/50 de valer algo al vencimiento. Esa opción se llama así una opción deltardquo del ldquo50 y moverá 0.50 por cada dólar que el subyacente se mueve. Por lo tanto, la llamada de Apple 200 hará 0,50 cuando la acción avanza de 200 a 201. A medida que el mercado se mueve en cualquier dirección, la llamada o el puesto por lo general será más valioso, mientras que la otra opción se vuelve menos valiosa. Con suficiente movimiento, las probabilidades (así los deltas) de las opciones cambiarán. Cuando los deltas positivos de las llamadas y los deltas negativos de los puts se ponen dramáticamente fuera de balance, la posición del delta neto total queda desequilibrada. Ese desequilibrio de deltas nos permite oportunidades. Para volver a delta neutral, vamos a comprar o vender acciones. Debido a que cada acción tiene un delta de uno, las matemáticas son fáciles. LdquoTaking beneficios en midstreamrdquo ilustra cómo se hace el dinero por las existencias de comercio para permanecer delta neutral con su straddle. En nuestro ejemplo, tenemos en 10 largas straddles en 200. Si Apple se reúne a 210, vendemos 400 acciones para llevarnos de nuevo a delta neutral. Si, en consecuencia, Apple vuelve a los 200, recompramos las acciones volviendo a una posición neutra y depositando un beneficio de 4.000. Gamma scalping puede compensar los efectos negativos de la decadencia del tiempo y vega colapso. Hay muchos más factores que pueden influir en este particular strategyrsquos rentabilidad sin embargo, esta es una representación básica de la potencia de gamma scalping. Muchas grandes firmas comerciales propietarias usan scalping de gamma (y scalping gamma reverso) como su fulcro de la base para negociar alrededor mientras que esperan para una regresión de nuevo a la media. Alex Mendoza, estratega jefe de opciones con Random Walk, ha producido numerosos artículos, libros y CDs sobre el comercio de opciones, incluyendo el texto de opción por excelencia sobre ldquobroken-wing butterflyrdquo se extiende. Visite su sitio web, RandomWalkTrading Alex Mendoza es el principal estratega de opciones con Random Walk, que ha producido numerosos artículos, libros y CDs sobre comercio de opciones, incluyendo un libro sobre mariposas de alas rotas. Visite su sitio web: RandomWalkTrading
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