Las reglas para el cálculo del swap El cálculo del swap para los pares de divisas se realiza en unidades de la moneda base del instrumento. Swap se calcula mediante la fórmula siguiente: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Dónde: ContractSize 151 tamaño del contrato InterestRateDiferencial 151 diferencia entre las tasas de interés de los bancos centrales de dos países Markup 151 corredores cargo (0,25 ) DaysPerYear 151 número de días del año (365). Por ejemplo, permite calcular el swap actual para EURUSD. Tasas de Bancos Centrales: Zona euro 1.537 (EUR) USA 0.2537 (USD). Posición larga: Larga 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Posición corta: Cortocircuito 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504,11 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Cuando una posición larga de un lote de tamaño de un rollo a lo largo del día siguiente, el monto de 2,74 euros se depositará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). Cuando una posición corta de un lote de tamaño de un rollo a lo largo del día siguiente, el importe de 150 4.11 euros se cargarán de su cuenta (swap cargado a la posición abierta) La especificación de los pares de divisas representa swap como el número de unidades de moneda base para cada par de divisas , Siempre que el tamaño de la posición sea de 1 lote. Por ejemplo, permite calcular el swap actual para una posición larga para el par de divisas EURUSD, el volumen es 1,5 lot, la moneda de depósito Es USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1.4110 61 5.8 USD Esto significa que en el momento en que su posición larga de 1,5 lote se rodó en el día siguiente, el importe de 5,80 USD se depositará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). El tipo de cambio de la moneda base a la moneda de la relación de depósitos se tomará en el momento de cobrar el swap. Swap se carga dentro del intervalo entre 23:59:30 a 23:59:59 en el momento del terminal (servidor comercial). El miércoles (de medianoche de miércoles a jueves) el triple swap se cobra porque cuenta tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos. El cálculo del swap para los metales al contado y las acciones de CFD47CFD El grupo ETF se realiza sobre una base porcentual. En el sitio web del swap de la empresa se representa como tasa de interés anual. Fórmula para su cálculo es la siguiente: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lotes 215 Precio Por ejemplo, permite calcular el intercambio actual para un instrumento como BMW. Dado que es la participación de la empresa europea, el cálculo se efectuará en euros siempre que 1 lote sea igual a 100 acciones. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68,50 215 1,4050 61 1,34, donde: 100 151 volumen de la posición (número de acciones) 68,50 151 tasa de producto de BMW por el momento de swap se cobra 1.4050 151 conversión de swap en USD a través de la tasa EURUSD por el momento swap se cobra. Esto significa que en el momento en que su posición de tamaño de un lote de BMW (100 acciones) se rodó en el día siguiente, la cantidad de 150 1,34 USD se cargará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). El tipo de cambio de la moneda base a la moneda de la relación de depósito se tomará en el momento en que se cobra el swap. Swap se carga dentro del intervalo entre 23:59:30 a 23:59:59 en el momento del terminal (servidor comercial). El miércoles (de medianoche de miércoles a jueves) el triple swap se cobra porque cuenta tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos. Nota de la empresa: Si no se ha unido al miembro del Club de Millonarios de LuckScout todavía, entonces está perdiendo mucho tiempo y dinero. Es imposible convertirse en un rico comerciante sin conocer algunos hechos importantes. Haga clic aquí para saber qué Club de Millonarios de LuckScout es. Calculadora de tamaño de posición: Como un comerciante de divisas, a veces tienes que hacer algunos cálculos. Una de las cosas más importantes que usted tiene que calcular es el tamaño de la posición. Para seguir las reglas de administración de dinero, usted tiene que saber cuánto riesgo está tomando en cada posición, y para hacer eso, debería ser capaz de calcular su tamaño de posición basado en el saldo de su cuenta y el tamaño de pérdida de stop de comercio. La siguiente calculadora hace que el trabajo sea mucho más fácil y rápido. Por favor, lea también mi artículo de administración de dinero para obtener más información sobre este importante tema: Haga clic aquí Utilice la siguiente calculadora para saber cuánto dinero hace cada pip para usted mientras que el comercio de diferentes pares de divisas. Haga clic aquí Utilice la siguiente calculadora para saber cuánto margen se requiere para cada posición: Haga clic aquí Intercambiar. Calculadora de Rollover o de Interés: Usa la siguiente calculadora para saber cuánto intercambio tendrás que pagar o recibirás por intercambiar diferentes pares de divisas: Haga clic aquí Utilice la siguiente calculadora para saber cuánto dinero harán intercambiando diferentes pares de divisas: Usted piensa que puede, o cree que no puede, tiene razón. - Henry Ford sam cho Hola Chris, Sólo una pregunta rápida, yo don8217t realmente saber si esto es correcto, pero ¿qué pasa si la cantidad stop stop pip es de 800 pips y el tamaño de su cuenta es demo de 1000 USD. El uso de micro lotes me arriesgaría 80 que es 8 de mi cuenta. ¿Qué hago en esta situación? ¿Me equivoco? ¿Pueden referirse a un artículo? LuckScout Cuando el lote micro es de 0,01 lote, entonces 800 pips equivale aproximadamente a 8. sam cho Lo siento lo que quise decir 8000 pips, I8217ll darle un ejemplo el EURAUD mensual 2015.10.01 El candlestick mensual formado podría formar una configuración del calibrador 100 pero la pérdida del stop debe ser 7000 pips. Cuando uso su calculadora para el riesgo 2, su apenas no posible. Lo siento, mi inglés no es bueno. LuckScout Debe omitir el último dígito. Así que es 800 pips, no 8000. Hola Chris, gracias por estas calculadoras. Me he presentado a Forex mundo hace sólo 2 meses y estoy enganchado. He oído hablar de personas explotando sus cuentas por lo que estoy manteniendo una fuerte ficha sobre la gestión de riesgos, incluso en mi cuenta de demostración. Así que si comienzo con un saldo de 1000 cuentas, para tolerancia de riesgo de 2 y SL100 pips, sólo puedo abrir una posición de 0.02 LOT (o 2000 unidades o 2 lotes micro). Eso es una posición muy pequeña para abrir. También invertir el cálculo y encontró que para abrir una posición de 1 LOT tamaño, (con el mismo 2 de riesgo y SL100 pips), debemos tener un saldo de cuenta de 50.000 Así que no hay manera de que debería abrir una posición de cerca de 1 LOT con Una cuenta de 1000 si quiero realizar una gestión de riesgos adecuada. Así que los comerciantes novatos estarán negociando tamaños de lote muy pequeños hasta que su cuenta ha crecido sustancialmente. Para el tamaño de 1 LOT, el beneficio de 50 pips 500 por el tamaño de 0.01 LOT, el beneficio de 50 pips 5 Pero supongo que sólo lento y constante gana la carrera. Chris, estas calculadoras son invalorables como yo lo veo. Muchas gracias por proporcionarles. Una preocupación / perplejidad: La selección de pares de la Calculadora de Valor de Pip parece ser algo limitada, es decir, no veo el par CAD / JPY en la lista desplegable. ¿Podría esto ser un problema con mi navegador o es la calculadora Su entrada por favor. Saludos cordiales, y gracias LuckScout Usted es bienvenido. Debe ser el problema de la calculadora porque no se ha actualizado durante tanto tiempo. Tendremos que arreglarlo. Nadi brh Gracias por esta increíble herramienta. ¿Se puede añadir la opción de introducir el valor de stop-loss a la calculadora para que podamos tener un valor exacto de nuestra stop loss Me refiero a que habría una opción adicional, además de la parada-pérdida en pips. LuckScout Con la Calculadora de Tamaño de Posición 82208221 debe ingresar la canalización de pérdida de parada según la configuración de comercio que haya localizado. Por lo tanto, usted ya debe saber dónde va a colocar la pérdida de parada. ¿Tengo razón? Sí, tienes toda la razón. Sólo quiero tener todos los datos disponibles en la calculadora de lo contrario no hay ningún problema con ella R M Gracias Chris por sus calculadoras. Es en todo posible para que usted gentilmente añada el par de divisas EUR / NZD a la calculadora de ganancias LuckScout Gracias. Tengo una posición de la venta USDJPY 1000 unidades (200: 1) y el 8216Used Mr8217 es 14. I8217m no sure cómo esta figura se calcula en una posición corta. Cuando usted va corto, en realidad pedir prestado unidades y vender suponiendo que usted puede comprar cuando los precios son bajos. Así que el margen utilizado debe ser 5 de acuerdo con la calculadora. ¿Estoy correcto? Por favor ayuda. Gracias podría por favor proporcionar la fórmula utilizada por cada tool8230con una explicación de las variables Chris, buen día para usted y siempre le agradeceré por estos servicios que está proporcionando de forma gratuita a tanta gente aquí. Yo estaba usando la calculadora de valor de pip y comparar sus resultados con lo que he estado teniendo en mi cuenta de comercio en vivo y no son coincidentes. El valor de pip de la cuenta de comercio parece ser 10 veces menor que lo que la calculadora de valor de pip está dando. Por ejemplo, la calculadora de pip proporciona 10 valores por pip si negocia 1 LOT EUR / USD, pero la cuenta real live da 1 valor a un pip. ¿Podría esto ser un pequeño error de la calculadora Gracias Chris y seguir siendo bendecido LuckScout I don8217t creo que esto está relacionado con la calculadora. Un valor de 10 para un lote EUR / USD tiene sentido. Lo que ves en tu plataforma no tiene sentido. ¿Podría compartir una captura de pantalla del terminal de la plataforma cuando tiene una posición abierta de un montón? Puede subir la imagen a tinypic y compartir la URL aquí. Hola Chris, me confundo con el apalancamiento y el tamaño del lote, aunque he estudiado el sitio Web de apalancamiento y el sitio web de administración de dinero por poco tiempo. 1. La cantidad de dinero que pagué por comprar con apalancamiento, 10: 1 con tamaño de lote, 1 lote comparado con compra con apalancamiento 1: 1, con tamaño de lote, 0.1 lote es el mismo 2. ¿Qué es lo que pierde entre 2 scanario arriba cuando Vienen a ganancias / pérdidas ¿Podría ayudar a explicar eso. Muchas gracias. LuckScoutHedging con Swaps de divisas El volumen de riqueza que cambia de manos en el mercado de divisas empequeñece al de todos los demás mercados financieros. Corredores especializados, bancos, bancos centrales. Las empresas, los gestores de cartera, los fondos de cobertura y los inversores minoristas comercian volúmenes asombrosos de monedas en todo el mundo de forma continua. Tutorial: Top 10 reglas de comercio de Forex Debido a la magnitud de las transacciones en el mercado de divisas, los participantes están expuestos a los cambios de divisas. riesgo de cambio. Este es el riesgo financiero que surge de posibles cambios en el tipo de cambio de una moneda en relación con otra. Los movimientos adversos de la moneda a menudo pueden aplastar los retornos positivos de la cartera o disminuir los beneficios de una empresa comercial internacional por lo demás próspera. El mercado de swap de divisas es una manera de cubrir ese riesgo. Swaps de divisas Un swap de divisas es un instrumento financiero que ayuda a las partes a intercambiar valores nocionales en diferentes monedas y por lo tanto pagar pagos de intereses en la moneda recibida. El propósito de los swaps de divisas es cubrirse contra la exposición al riesgo asociada a las fluctuaciones de los tipos de cambio, asegurar la recepción de los dineros extranjeros y lograr mejores tasas de interés. Los swaps de divisas se componen de dos principios teóricos que se intercambian al principio y al final del acuerdo. Las compañías que tienen exposición a mercados extranjeros pueden a menudo cubrir su riesgo con cuatro tipos específicos de contratos de permuta de divisas (observe que en los siguientes ejemplos se omitieron los costos de transacción para simplificar la explicación de la estructura de pago): La Parte A paga una tasa fija en una moneda , La Parte B paga una tasa fija en otra moneda. Considere una empresa estadounidense (Parte A) que está buscando abrir una planta en Alemania donde sus costos de endeudamiento sean más altos en Europa que en casa. Suponiendo un tipo de cambio de 0,6 euros / USD. La empresa estadounidense necesita 3 millones de euros para completar un proyecto de expansión en Alemania. La compañía puede pedir prestado 3 millones de euros a 8 en Europa, o 5 millones a 7 en los EE. UU. La compañía toma prestado los 5 millones a 7, y luego entra en un swap para convertir el préstamo en dólares en euros. La contraparte del swap puede ser una compañía alemana que requiere 5 millones de dólares en fondos estadounidenses. Del mismo modo, la empresa alemana será capaz de lograr una tasa de endeudamiento más barato en el país que en el extranjero permite decir que los alemanes pueden pedir prestado a 6 dentro de los bancos dentro de las fronteras del país. Echemos un vistazo a los pagos físicos realizados utilizando este acuerdo de intercambio. Al inicio del contrato, la empresa alemana da a la empresa estadounidense los 3 millones de euros necesarios para financiar el proyecto, ya cambio de los 3 millones de euros, la empresa estadounidense le da a la contraparte alemana 5 millones. Posteriormente, cada seis meses durante los próximos tres años (la duración del contrato), las dos partes intercambiarán pagos. El banco alemán paga a la empresa de los Estados Unidos el producto de 5 millones (el importe nocional pagado por la empresa estadounidense al banco alemán al inicio), 7 (la tasa fija convenida) y .5 (180 días / 360 días). Este pago ascendería a 175.000 (5 millones x 7 x .5). La compañía estadounidense paga al banco alemán el producto de 3 millones de euros (el importe nocional pagado por el banco alemán a la empresa estadounidense al inicio), 6 (la tasa fija convenida) y .5 (180 días / 360 días). Este pago ascendería a 90.000 euros (3 millones de euros x 6 x 0,5). Las dos partes intercambiarían estas dos cantidades fijas cada 6 meses. 3 años después del inicio del contrato, las dos partes intercambiarían los principios teóricos. En consecuencia, la empresa estadounidense pagaría a la empresa alemana 3 millones de euros y la compañía alemana pagaría a la compañía estadounidense 5 millones. La Parte A paga una tasa fija en una divisa, la Parte B paga una tasa flotante en otra moneda. Utilizando el ejemplo anterior, la empresa estadounidense (Parte A) seguiría haciendo pagos fijos a 6,0 mientras que el banco alemán (Parte B) pagaría una tasa flotante (basada en una tasa de referencia predeterminada, como LIBOR). Estos tipos de modificaciones a los acuerdos de swap de divisas suelen basarse en las demandas de las partes individuales, además de los tipos de requisitos de financiación y las posibilidades óptimas de préstamos disponibles para las empresas. Cualquiera de las partes A o B puede ser la tasa fija de pago mientras que la contraparte paga la tasa flotante. La Parte A paga una tasa flotante en una moneda, la Parte B también paga una tasa de satisfacción basada en otra moneda. Tanto la empresa estadounidense (Parte A) como el banco alemán (Parte B) realizan pagos de tipo flotante basados en una tasa de referencia. (Conozca cómo funcionan estos derivados y cómo las empresas pueden beneficiarse de ellos.) Introducción a los swaps. Riesgo de cobertura Las conversiones de divisas son grandes riesgos para las empresas que realizan negocios a través de las fronteras. Una empresa está expuesta al riesgo de cambio cuando los ingresos obtenidos en el extranjero se convierten en el dinero del país nacional y cuando las cuentas por pagar se convierten de la moneda nacional a la moneda extranjera. Recuerde nuestro ejemplo de swap de divisa de vainilla simple usando la compañía de Estados Unidos y la compañía alemana. El acuerdo de canje para la empresa estadounidense presenta varias ventajas. En primer lugar, la empresa de los Estados Unidos es capaz de lograr una mejor tasa de préstamos mediante el endeudamiento en 7 nacionales, en lugar de 8 en Europa. La tasa de interés interna más competitiva del préstamo y, por consiguiente, el menor gasto de intereses. Es probablemente el resultado de que la compañía estadounidense sea más conocida en los Estados Unidos que en Europa. Vale la pena darse cuenta de que esta estructura de swaps se parece esencialmente a la empresa alemana que compra un bono denominado en euros de la compañía estadounidense por un importe de 3 millones de euros. Las ventajas de este canje de divisas también incluyen el recibo asegurado de los 3 millones de euros necesarios para financiar el proyecto de inversión de la compañía y otros instrumentos, tales como contratos forward, pueden ser utilizados simultáneamente para cubrir el riesgo de tipo de cambio. Los inversores también se benefician de la cobertura del riesgo de tipo de cambio. Un gestor de cartera que debe comprar títulos extranjeros con un fuerte componente de dividendos para un fondo de renta variable podría cubrir el riesgo mediante la celebración de un canje de divisas. Para protegerse contra la volatilidad del tipo de cambio. Un gestor de cartera podría ejecutar un swap de moneda de la misma manera que la empresa. Debido a que la cobertura eliminará la volatilidad del tipo de cambio, los posibles movimientos monetarios favorables no tendrán un impacto beneficioso en la cartera. (Esta estrategia de negociación puede reducir su riesgo, pero sólo si lo utiliza de manera efectiva.) Las partes con una exposición significativa de divisas puede mejorar su perfil de riesgo y retorno a través de swaps de divisas. Los inversores y las empresas pueden optar por renunciar a alguna rentabilidad mediante la cobertura de riesgo de divisas que tiene el potencial de afectar negativamente a una inversión. Las tasas de divisas volátiles pueden dificultar la gestión de las operaciones comerciales globales. Una empresa que hace negocios en todo el mundo puede tener sus ganancias profundamente impactado por grandes cambios en las tasas de cambio. Sin embargo, ya no es el caso de que el riesgo cambiario afecta sólo a las empresas ya los inversores internacionales. Los cambios en las tasas de cambio en todo el mundo dan lugar a efectos de rizo que afectan a los participantes del mercado en todo el mundo. La cobertura de este riesgo de divisa es posible mediante swaps de divisas.
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